Testujeme obchodní systém na historických datech – backtesting

Začínáme s testováním forexových strategií

Backtesting - software TradeStation

Smyslem backtestingu je aplikovat vlastní obchodní strategii (viz. forex strategie) na historická data, které musí platforma poskytovat.  Při testování je nutné zkoumat vybrané podkladové aktivum (měnový pár) a daný časový rámec. Úspěšnost strategie je totiž nejvyšší pro měnový pár a pro časový rámec, pro který byla optimalizována.

Na otázku, proč je backtesting upřednostňován před obchodováním na forexovém demo účtu (viz. forex demo účet), je jednoduchá odpověď. Obchodování na cvičném účtu by totiž trvalo zdlouhavé měsíce, než by investor získal reálnou představu o výnosnosti a odolnosti daného obchodního systému. Použití backtesting umožňuje získat výsledky testované strategie nesrovnatelně rychleji.

Druhy backtestingu

Manuální (ruční) backtesting se prování tak, že investor prochází historická data a aplikuje na ně svoji strategii. Na papír si zapisuje důležité poznatky, jako datum a čas obchodu, cenu nákupu a prodeje, objem transakce a její výsledek atd. Z toho pak může určit například počet obchodů za určitý časový interval, výnosnost strategie v procentech, ale také úspěšnost strategie pro různé měnové páry. Aby bylo testování efektivnější, používají se pro ruční backtesting tabulkové programy (MS Excel).

Automatický backtesting vyžaduje základní znalost programování, aby byl investor schopen přepsat svoji strategii do podoby programu. Na historických datech pak jednoduše zjistí úspěšnost svého obchodního systému. Výsledky investor získá během několika sekund, a proto je časově výhodnější strávit čas programováním, než u ručního vypisování. 

Ukázka Backtestingu a následného reportování v softwaru TradeStation:

Základní pravidla backtestingu

Backtesting je dobré provádět na více než 100 obchodech nebo za období delší než jeden rok. V opačném případě nebudou výsledky dostatečně směrodatné a systém jevící se jako profitabilní může ve skutečnosti selhat.

Nezapomeňte, že výsledky na historických datech nemusí souhlasit s těmi současnými. Trh je totiž dynamický, neustále se vyvíjí a mění. Proto může v krajním případě nastat situace, že strategie, kterou backtesting vyhodnotí jako výnosnou, bude ve skutečnosti ztrátová. Naopak to ovšem nefunguje, takže pokud vaše strategie na historických datech selhala, nemá smysl ji aplikovat na skutečném účtu.

Obchodování pomocí programu má několik výhod. Pokud investor zadává příkazy ručně a nenechává to na obchodním programu, mohou emoce negativně ovlivnit jeho úspěšnost. I když není backtesting stoprocentní, neexistuje zatím lepší a dostupnější způsob jak ověřit úspěšnost programu či strategie. A hlavně, čas strávený vzděláváním a testováním snižuje riziko ztráty vašich prostředků.