Aktualizováno

Testujeme obchodní systém na historických datech – backtesting

Backtesting je jedna z nejčastěji používaných metod pro testování obchodního systému. Provádí se na historických datech za pomocí platformy (například přes platformu MetaTrader) nebo ručně, popř. s použitím jednoduchého programu jako je MS Excel. 

Začínáme s testováním forexových strategií

Backtesting - software TradeStation

Backtesting - software TradeStation

Smyslem backtestingu je aplikovat vlastní obchodní strategii (viz. forex strategie) na historická data, které musí platforma poskytovat.  Při testování je nutné zkoumat vybrané podkladové aktivum (měnový pár) a daný časový rámec. Úspěšnost strategie je totiž nejvyšší pro měnový pár a pro časový rámec, pro který byla optimalizována.

Na otázku, proč je backtesting upřednostňován před obchodováním na forexovém demo účtu (viz. forex demo účet), je jednoduchá odpověď. Obchodování na cvičném účtu by totiž trvalo zdlouhavé měsíce, než by investor získal reálnou představu o výnosnosti a odolnosti daného obchodního systému. Použití backtesting umožňuje získat výsledky testované strategie nesrovnatelně rychleji.

Druhy backtestingu

Manuální (ruční) backtesting se prování tak, že investor prochází historická data a aplikuje na ně svoji strategii. Na papír si zapisuje důležité poznatky, jako datum a čas obchodu, cenu nákupu a prodeje, objem transakce a její výsledek atd. Z toho pak může určit například počet obchodů za určitý časový interval, výnosnost strategie v procentech, ale také úspěšnost strategie pro různé měnové páry. Aby bylo testování efektivnější, používají se pro ruční backtesting tabulkové programy (MS Excel).

Automatický backtesting vyžaduje základní znalost programování, aby byl investor schopen přepsat svoji strategii do podoby programu. Na historických datech pak jednoduše zjistí úspěšnost svého obchodního systému. Výsledky investor získá během několika sekund, a proto je časově výhodnější strávit čas programováním, než u ručního vypisování. 

Ukázka Backtestingu a následného reportování v softwaru TradeStation:

Základní pravidla backtestingu

Backtesting je dobré provádět na více než 100 obchodech nebo za období delší než jeden rok. V opačném případě nebudou výsledky dostatečně směrodatné a systém jevící se jako profitabilní může ve skutečnosti selhat.

Nezapomeňte, že výsledky na historických datech nemusí souhlasit s těmi současnými. Trh je totiž dynamický, neustále se vyvíjí a mění. Proto může v krajním případě nastat situace, že strategie, kterou backtesting vyhodnotí jako výnosnou, bude ve skutečnosti ztrátová. Naopak to ovšem nefunguje, takže pokud vaše strategie na historických datech selhala, nemá smysl ji aplikovat na skutečném účtu.

Obchodování pomocí programu má několik výhod. Pokud investor zadává příkazy ručně a nenechává to na obchodním programu, mohou emoce negativně ovlivnit jeho úspěšnost. I když není backtesting stoprocentní, neexistuje zatím lepší a dostupnější způsob jak ověřit úspěšnost programu či strategie. A hlavně, čas strávený vzděláváním a testováním snižuje riziko ztráty vašich prostředků.

Kde obchodovat forex & CFD
Přehled nejlépe hodnocených forex & CFD brokerů, kteří jsou prověřeni stovkami českých obchodníků. Kompletní srovnání brokerů zde.
Neoblíbenější
  • Jednoduchá platforma a nízký minimální vklad
  • Neomezený testovací demo účet s kapitálem 500 000 Kč zdarma
  • Kompletně v češtině, obchodování v CZK
  • Na trhu od roku 2008, licence, vklady obchodníků pojištěny
Otevřít účet Vyzkoušet demo
U 76.4% účtů investorů došlo k finanční ztrátě
  • Výukové materiály, semináře a testovací účet zdarma
  • Kompletně v češtině, obchodování v CZK
  • Na trhu od roku 2002, licence, vklady obchodníků pojištěny
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 80% ztrácí peníze
  • Možnost kopírovat obchody ostatních klientů eToro
  • Testovací demo účet s kapitálem 100 000 dolarů zdarma
  • Na trhu od roku 2006, licence, vklady obchodníků pojištěny
Otevřít účet Vyzkoušet demo
Služba CFD. 76% ztrácí peníze
Upozornění: CFD (rozdílové smlouvy) jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem vzniku finanční ztráty. U 74 - 89% účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Diskuze , zkušenosti

Vložit komentář