AOS a automatický trading: Ani ten nejlepší forex robot vám nezaručí nekonečný výdělek!

Co je to obchodní robot?

Obchodní robot je počítačový program, který obchoduje samostatně podle zadaných kritérií. Na základě svého algoritmu program otevírá a uzavírá transakce, přičemž programátoři se snaží, aby byl obchodní program ziskový. Roboti se běžně využívají jak při obchodování s deriváty (forex, CFD či opce), tak na skutečných burzách.

Obchodní roboti se označují jako AOS (automatické obchodní systémy) nebo EA (Expert Advisors). Často se můžete setkat také s označením forex robot nebo obchodní program.

Pokud máte dlouhodobě ziskovou strategii a dokážete ji definovat pomocí vzorců a technických indikátorů, pak můžete vytvořit i ziskového robota. Pokud se ovšem rozhodujete na základě zpráv a novinek z trhu, tak bude automatizace pravděpodobně nereálná.

Může obchodní robot vydělávat?

Ano, forex robot může být opravdu ziskový! Je to ostatně jeho účel. Vytvořit ziskového robota ale není snadné, takže když se to někomu povede, tak jej určitě nezveřejní v první internetové diskusi. Pokud někdo vybuduje výdělečný algoritmus, tak má prakticky dvě možnosti. Buď využije robota ke zhodnocení vlastních investic, nebo jej může prodat.

Ani u toho nejlepšího forex robota nemáte jistotu, že bude ziskový i za měsíc. Tvůrci obchodních programů to moc dobře vědí, a proto někteří z nich, než aby riskovali vlastní kapitál, prodávají obchodní roboty ostatním obchodníkům.

Obchodovat na burze znamená riskovat. Ani u toho nejlepšího forex robota nemáte jistotu, že bude ziskový i za měsíc. Tvůrci obchodních programů to moc dobře vědí, a proto někteří z nich, než aby riskovali vlastní kapitál, prodávají obchodní roboty ostatním obchodníkům. Ani vývojáři tedy svým produktům mnohdy 100% nedůvěřují a proto je nepoužívají, ale raději prodávají. Nakupovat AOS přes internet je tedy jedna velká loterie.

Algoritmy komerčních robotů jsou často netransparentní, takže kupovat AOS je jako kupovat zajíce v pytli. Prakticky nic neprozradí ani cena nebo množství uživatel. Mezi drahým a levným robotem může být rozdíl pouze v kvalitním marketingu. A používat robota, který má tisíce uživatel? No, statistiky brokerů ukazují, že při obchodování s CFD končí většina obchodníků ve ztrátě. Abyste vydělali, musíte smýšlet jinak než většina. Být mainstreamový je při obchodování ke škodě, což platí i pro automatické obchodní systémy.

Jak a kde vytvořit obchodní program

Řada obchodních robotů funguje na populární platformě MetaTrader 4 (nebo novější MT5), která disponuje vlastním programovacím jazykem MQL (MetaQuotes Language). MQL je podobný jazyku C++ a umožňuje vytvářet komplexní systémy i jednoduché algoritmy. Součástí platformy MetaTrader je tzv. MetaEditor, ve kterém lze AOS navrhnout i otestovat. MetaEditor spustíte přes záložku Nástroje nebo pomocí příslušné ikonky v MT4.

Pro vývoj AOS lze použít programovací jazyk MQL

Alternativní možností jsou grafické EA buildery, ve kterých se obchodní programy vytváří propojováním logických operátorů, příkazů a pokynů. Programátor tedy vytváří logickou mapu, kterou některé programy umí převést do MQL jazyka. V minulosti takový program nabízel například broker XTB nebo IQ Option, nicméně kvůli dominanci MQL jsou grafické buildery dnes spíše raritou.

Výhody AOS a obchodních robotů

Obchodní roboti mají dvě zásadní výhody. Asi každý daytrader vám přizná, že obchodování na burze je trochu jako droga. Mít otevřené obchodní pozice často znamená neustále kontrolovat grafy a trávit před obrazovkou celé hodiny. Obchodní program ale pohlídá trh za vás.

Téměř na každé obchodní platformě najdete funkci pro automatické ukončení transakce při překročení nastavené ztráty (stop-loss) nebo zisku (take-profit), což je obdoba primitivního obchodního robota. Komplexní obchodní robot neustále analyzuje trh a podle nastavených pravidel otevírá a uzavírá obchodní pozice. Trader tak ušetří spoustu času, který může využít třeba na optimalizaci obchodního algoritmu.

Druhou zásadní výhodou je, že program nemá emoce. Právě psychologie hraje při obchodování velmi významnou roli a ve většině případu působí spíše negativně. Pokud obchodník uzavře několik ziskových obchodů, tak začne více riskovat. A pokud se mu naopak několik transakcí nevydaří, začne být příliš opatrný.  V obou případech začne obchodník dělat rozhodnutí, která se neshodují s jeho strategií (ať už ze strachu nebo z euforie). Obchodní robot emoce nezná a bude neustále obchodovat podle nastaveného algoritmu.

Nevýhody AOS

Asi hlavní nevýhodou AOS je absence fundamentální analýzy. Program vychází pouze z technické analýzy a nedokáže zohlednit ekonomické a výroční zprávy, zásahy regulačních orgánu atd. Tyto faktory ovšem celý trh výrazně ovlivňují. S tím souvisí také další nedostatek – obchodní roboti a automatické obchodní systémy budou vždy a za všech okolností dodržovat nastavená pravidla. Pokud na trhu nastane nestandartní situace, program se nepřizpůsobí. Nedokáže improvizovat a nemůže se spolehnout na vlastní instinkt.

Dále si musíte připustit, že neexistuje obchodní robot se 100% úspěšností. Ani důkladný test na historických datech není zárukou úspěchu, protože trh se neustále vyvíjí a jeho chování se mění. Strategie, která byla loni zisková, může letos vyhořet. Většinou naštěstí změny přicházejí postupně, takže kdo výsledky obchodního robota zpětně analyzuje, může včas upadající algoritmus odhalit.

Obchodní roboti vyžadují údržbu nebo aktualizace ze strany provozovatele. Důležité je také zajistit bezproblémový provoz. K čemu je ziskový obchodní robot, pokud máte problémy s internetem či s výpadky proudu? Relativně snadným řešením jsou (obvykle placené) VPS servery, které vám umožní provozovat AOS i s vypnutým počítačem. VPS funguje jako pronájem virtuálního počítače, na kterém můžete provozovat libovolnou aplikaci.

Jak otestovat forex robota

Spustit obchodního robota na reálném účtu bez předchozího testování je jako hrát ruletu v kasinu. Než své peníze svěříte umělé inteligenci, měli byste si její schopnost důkladně ověřit. Existují dva způsoby, jak obchodního robota bez rizika otestovat.

Testovací demo účet u brokera XTB

První možností je spustit robota na testovacím demo účtu a nechat jej obchodovat. Demo účet funguje stejně jako reálný účet, ovšem kapitál i transakce jsou pouze fiktivní. Nemůžete tedy žádné peníze vydělat, ale ani ztratit. Pokud váš obchodní robot nedokáže dlouhodobě vydělávat na demo účtu, nebude ziskový ani při obchodování se skutečnými penězi. Nevýhodou je, že testování robota na demo účtu je časově náročné, tedy pokud chcete získat relevantní data.

Další možností je test na historických datech (tzv. backtest). Tato varianta je podstatně rychlejší a zabere jen pár minut. Podstatou je otestovat algoritmus robota na datech z minulosti a zjistit, jakých výsledků by program za dané období dosáhl. Statisticky významný test by měl obsahovat cca 200 obchodů, popřípadě pokrývat období 2 let. Pro otestování obchodního robota budete potřebovat demo účet s podporou AOS a přístup k historickým datům, což už dnes naštěstí není problém sehnat (např. platforma MetaTrader 4, která obsahuje mimo jiné i Tester strategií).

Optimalizace robota

Backtesting má ještě jednu velkou výhodu. Pomocí změny parametrů můžete algoritmus upravovat a neustále testovat. Tomuto procesu, kdy se sleduje úspěšnost strategie v závislosti na změně vstupních parametrů, se označuje jako optimalizace. Při posuzování úspěšnosti strategie se mimochodem nezaměřujte pouze na maximalizaci zisku. V první řadě se musí minimalizovat rizikovost strategie (tzv. risk faktor), která je dána například maximálním propadem (Maximal drawdown).

Pozor na podvodné a ztrátové AOS

Některé webové stránky investorům nabízejí obchodní programy za registraci nebo za symbolickou cenu. Často na webu najdete také poutavý text o vysoké výnosnosti a stabilitě daného programu. Těmto projektům se raději vyhněte, ať už se jedná o roboty na forex, CFD nebo binární opce.

Forex roboti podnikatele Kubíčka připravili klienty o miliardy (idnes.cz)

Některé podvodné projekty lze poznat velmi snadno, ovšem ne vždy je to tak jednoznačné. Příkladem jsou například WSM roboti českého podnikatele Jiřího Kubíčka. Firma působí několik let a byla například titulárním sponzorem 2. nejvyšší české hokejové ligy. WSM nabízí vysoce ziskové obchodní forex roboty, přičemž za nejlevnějšího zaplatíte 650 euro. Vše ovšem nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Jako první na činnost WSM upozornila ČNB, která společnosti udělila pokutu ve výši 2 milionu Kč za poskytování investičních služeb bez potřebných oprávnění. Později se firma dostala do hledáčku Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem a v lednu 2018 byl Jiří Kubíček na základě vyšetřování obviněn.

AOS: Tipy a rady na závěr

• Dejte si pozor na placené i bezplatné AOS, které slibují vysoké zhodnocení a nízké riziko!
• Před spuštěním vlastního nebo zakoupeného robota otestujte jeho úspěšnost.
• Pokud obchodní robot neuspěje na demo účtu, tak nepatří na reálný účet.
• I ziskové AOS je potřeba kontrolovat a v případě nutnosti aktualizovat.
• V období vyhlašování důležitých ekonomických zpráv AOS raději nepoužívejte.