Co je back testing?

Back testing je metoda, která se používá k ověření funkčnosti obchodních strategií za použití historických dat. Je založena na předpokladu, že strategie, která fungovala dobře v minulosti, bude pravděpodobně fungovat dobře i v budoucnosti. Největší využití má v oblasti ekonomie a financí.

Aby byly výsledky back testingu relevantní, je nezbytné mít při simulaci velmi podrobná historická data. Získání takového souboru dat je často finančně nákladné, což může být pro běžné investory překážkou. Možná i proto je back testing doménou spíš velkých finančních institucí.

Back testing se provádí tak, že se zadají známé nebo přesně odhadnuté vstupy pro minulé události do modelu a sleduje se, jak dobře odpovídá výstup známým výsledkům. Je-li výsledek back testingu pozitivní, lze vyslovit hypotézu, že testovaná strategie funguje.

Zdroj
https://www.investopedia.com/terms/b/backtesting.asp
https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-backtesting-and-how-do-you-backtest-a-trading-strategy–220426